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量化投资和对冲基金有什么不同?
日期:2018-12-13来源:网络
摘要:量化投资就是借助现代统计学、数学的方法,从海量历史数据中寻找能够带来超额收益的多种“大概率”策略,并纪律严明地按照这些策略所构建的数量化模型来指导投资,力求取得稳定的、可持续的超额回报。

  量化投资概念

 

  量化投资就是借助现代统计学、数学的方法,从海量历史数据中寻找能够带来超额收益的多种“大概率”策略,并纪律严明地按照这些策略所构建的数量化模型来指导投资,力求取得稳定的、可持续的超额回报。

 

 

  对冲基金概念

 

  对冲基金 (hedge fund),也称避险基金或套利基金,是指由金融期货(financial futures)和金融期权(financial option)等金融衍生工具(financial derivatives)与金融组织结合后以高风险投机为手段并以盈利为目的的金融基金。它是投资基金的一种形式,属于免责市场(exempt market)产品。

 

  量化投资和对冲基金有什么区别

 

  量化投资

 

  量化投资就是将投资理念及策略通过具体指标、参数的设计为投资者针对以后的行情走向进行判断,然后对影响股市涨跌的因素进行归纳,建立出一个模型,把这 个模型拿到当下行情进行检测,如果这个模型能准确的反应出走势,确保为投资者带去优良的收益,那么这个模型就值得投资者使用。相对于传统投资方式来说,量 化投资具有快速高效性、客观理性、收益与风险平衡和个股与组合平衡等四大特点。正是因为各个环节都要有不同的方法和量化模型来保证操作的可靠性,因此技术 方面也几乎覆盖了整个投资流程,从估值选股、资产配置到程序化交易与绩效评估等,对操作人员的要求也是比较高的。

 

  量化投资自身以及整个投资 行业的发展逐步产生共振。量化投资在海外的发展已有30多年的历史,其投资业绩稳定,市场规模和份额不断扩大、得到了越来越多投资者认可。作为一个概念, 量化投资并不算新,国内投资者早有耳闻,以2010年股指期货上市为转折点,目前已经非常成熟。

 

  量邦科技把人的投资思想规则化、模型化,基于金融 数据得出投资结论,并选用计算机去执行交易。原本用于自然科学研究的手段应用于投资实践,就产生了投资科学。比如出现于上世纪80年代左右的阿尔法投资, 这种量化投资的主要工具是多因素模型,通过分析股价的驱动因素,合理配置权重,进行有益投资组合

 

  对冲基金

 

  对冲基金采用各种交易手段进行对冲、换位、套头、套期来赚取巨额利润。这些概念已经超出了传统的防止风险、保障收益操作范畴。加之发起和设立对冲基金的法律门槛远低于互惠基金,使之风险进一步加大。

 

  随着时间的推移,在金融市场上,部分基金组织利用金融衍生工具采取多种以盈利为目的投资策略,这些基金组织便被称为对冲基金。对冲基金早已失去风险对冲 的内涵,相反的,现在人们普遍认为对冲基金实际是基于最新的投资理论和极其复杂的金融市场操作技巧,充分利用各种金融衍生产品的杠杆效用,承担高风险、追 求高收益的投资模式。

 

  从海外经验也可以看出,量化对冲、CTA策略及量化多策略产品在市场下跌中仍然能获得较好的收益。量化对冲产品偏向市场中性策略,可以在A股市场下跌中实现对冲风险,获取收益。

以上所述是小编给大家介绍的 “量化投资和对冲基金有什么不同?” ,希望对大家有所帮助,如果大家有任何疑问,可以随时给我留言,我们会及时回复大家, 最后非常感谢大家对我们网站的支持!
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您好,这个在A股其实是不怎么适用的,不建议参与
A股为什么更适合做量化投资?
您好,这个是不一定的,还是呀看情况
只有机构才适合做量化投资交易吗?
量化投资是一个非常好的投资方式 但是通常散户的统计学知识不足以达到较高的程度 因此机构采取的更多 因为他们拥有更高的人才储备和知识储备
量化投资与对冲基金的区别?
你好,首先你需要明白定量和定性分析的差异是什么
量化投资当真可以撼动市场吗?
对历史数据进行统计分类,包括基本面和技术面网上开户;准备身份证、银行卡,开户无地域限制,开户享万2无资金限制,资金量大万1.5(包括过户费和规费)左右,双融佣金行业最低祝您投资愉快,谢谢
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你好这个主要是为了对冲的一个策略但你要对你的又一定的了解不然你是不行啊!
对冲基金谁了解?如何投资?有没有资金门槛?
您好,采用对冲交易手段的基金称为对冲基金(hedge fund),也称避险基金或套利基金。对冲交易的方法和工具很多如卖空、互换交易、现货与期货的对冲、基础证券与衍生证券的对冲等。对冲基金通过对冲的方式避免或降低风险,但结果往往事与愿违。由于潜在风险较大,因此对冲基金被界定为私募基金的一种,而不是公募的共同基金。
请问对冲基金指的是什么
对冲基金可以做空的基金,对冲掉大部分风险
对冲基金怎么赚钱?
个例子,在一个最基本的对冲操作中。基金管理人在购入一种股票后,同时购入这种股票的一定价位和时效的看跌期权(PutOption)。看跌期权的效用在于当股票价位跌破期权限定的价格时,卖方期权的持有者可将手中持有的股票以期权限定的价格卖出,从而使股票跌价的风险得到对冲。
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