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用哪个基准去衡量不同对冲基金的表现?
日期:2019-03-01提问者:匿名网友
用哪个基准去衡量不同对冲基金的表现?
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你好,从实务上看,主要关注两个方面:收益和风险。收益方面:指标主要是年化收益率。对冲基金使用的策略不同,有的赚α,有的赚β,年化收益率有很大差异,目前中国的基准差不多在8%。风险方面:指标主要是最大回撤。根据净值波动算出来的,目前普遍在1%-4%。当然风险控制方面还有预警线和平仓线。
你好,对冲基金基于资产定价模型,我们可以把对冲基金的投资收益分解成线性的阿尔法和贝塔函数。阿尔法是衡量与市场表现无关的超额收益,而贝塔则衡量K是对市场波动的敏感度。
衡量对冲基金可以从两个方面进行考察,即收益和风险。我们应尽可能实现收益一定的前提下,风险最小化,一般的风险大致在1%~4%左右;或者是风险一定的情况下,收益最大化,收益差不多在8%左右。
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