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至尊量化投资

  • 机构全称:
    深圳市至尊量化投资管理有限公司
  • 基金管理人全称:
    ---
  • 成立时间:2013-04-24
  • 管理基金:19只
  • 核心人物:张志海
  • 注册资本:1000万元
  • 盈利产品:10只
  • 代表产品:
  • 管理规模:---
  • 产品盈利占比:100.00%
  • 产品累计收益:45.00%

公司介绍

至尊量化前身深圳唯林格投资咨询有限公司,2004年3月成立,现注册资金壹仟万元。公司专注于各种量化策略与套利策略的研究与实践,是最早从事量化投资的本土团队之一。多年来持续开发了多种适合中国大陆市场特征的量化策略模型和程序化交易系统,在保持低风险的同时,为客户实现了稳定可观的盈利。

联系方式

  • 地址:
    广东省深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道6009号NEO绿景广场35C
  • 联系人:---
  • 邮编:---
  • 电子邮箱:---
  • 联系电话:---
  • 传真:---

投资理念


1、大类资产配置策略
本产品所提大类资产配置,是指根据市场整体波动状况、股指期货保证金系数和投资机会对股票期货对冲组合、债券、逆回购及现金等价物之间的比例关系进行配置,以实现控制风险、增加收益的投资目的。
2、行业配置
本产品采用数量化模型确定各行业的投资权重。在HS300指数各行业的市场权重基础上,综合各行业所处生命周期、行业竞争结构、行业景气度等因素,对各行业的相对投资价值进行综合分析,依据上下游数据、各项先行指标以及国家地方政策导向形成对各行业预期收益率的看法。在整体风险水平可控的前提下,利用优化算法实现各行业权重的合理配置。
3、个股选择
本产品主要采用自下而上的方法进行选股,主要包含两类模型,其一为基本面多因素模型,其二为稳定成长股模型。分别根据对国内A股市场运行特征的长期研究以及大量历史数据的实证检验选取成长性、估值、盈利能力、市场情绪及分析师情绪五大类对股票超额收益具有较强解释度的指标,建立模型。其中基本面多因素模型更侧重估值水平,而稳定成长模型更侧重于货真价实上市公司的成长能力。
4、套期保值策略
本产品首先将根据市场的变化、现货市场与期货市场价格的相关性等因素,估计需要用到的股指期货合约的数量,对这个数量进行动态跟踪与测算,并进行适时灵活调整。然后,综合考虑各月份股指期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素,在各个月份股指期货合约之间进行动态配置,以提高组合收益和套期保值的效果。在套保组合构建完成后,需要对其进行动态跟踪调整(包括适当的日内择时交易),保证对冲的有效性。

核心人物 — 张志海

暂无数据

高管情况

高管姓名职务
谢苏林合规风控 信息填报负责人
钟杰法定代表人 总经理 执行董事

研究团队

武建刚:

金融学硕士,7年证券从业经验,先后毕业于北京理工大学经济管理学院和中国人民大学财政金融学院。先后任职于阳光财产保险股份有限公司、国信证券研究所、中银基金;2012年加入长城证券担任证券投资部高级投资经理,现任资产管理部执行董事。

旗下基金