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摩旗投资

  • 机构全称:
    上海摩旗投资管理有限公司
  • 基金管理人全称:
    ---
  • 成立时间:2006-01-16
  • 管理基金:37只
  • 核心人物:付伟芳
  • 注册资本:200万元
  • 盈利产品:22只
  • 代表产品:
  • 管理规模:1-10亿
  • 产品盈利占比:64.71%
  • 产品累计收益:36.99%

公司介绍


摩旗投资是一家专注于以模型驱动为主结合程序化交易手段的量化投资对冲基金,也是国内为高端专业投资机构及高净值个人提供定制程序化交易工具的金融高科技公司。


独特的定位:我们既是一个市场中性量化对冲基金同时也是一个定制程序化交易工具提供商;我们的投资过程只使用自己的交易工具,我们也只提供和自己的投资相关的交易工具。


稳定的产品:基于投资理念我们提供的金融投资产品具有鲜明的风险收益特征,即低风险中等收益(稳定收益),基于我们既是程序化交易工具的设计者也是使用者的原因,我们提供的交易工具具有很强的稳定性和适应能力。


本土化的目标:我们专注于国内特有的新兴市场投资机会,保持量化研究及IT技术与本土市场产品创新同步,在引入西方成熟先进的投资和风险管理理念及流程同时辅助以对本地金融市场的深刻理解,通过程序化交易的实施将其本土化。我们致力于成为中国卓越的量化基金的管理者及程序化交易技术的引领者。

联系方式

  • 地址:
    上海市闵行区闵行区沪闵路7888号21-22栋
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投资理念

投资策略和方法
摩旗投资的投资策略,分为套利策略和统计套利策略。套利策略,主要是一种由于市场效率缺失而造成的资产价格的扭曲,通过构建一定的对冲头寸,就可以获取由市场效率缺失所带来的利润。统计套利策略,是指高阶的市场效率缺失造成的一些在统计上具有显著意义的交易机会,通过对这些交易机会的统计学分析,以保证在策略大概率上的盈利。因此,非套利市场中性策略,也可被称作是统计套利策略。
自成立以来,摩旗投资开发和实践了一系列套利和统计套利策略,如基于市场定价效率缺陷的ETF套利策略、股指期货套利策略、事件型套利策略;基于正态分布缺陷的商品期货高频交易策略、期限结构交易策略和股票的数量化交易策略,基于随机游走缺陷的动量交易统计套利、均值回复统计套利策略和价差交易统计套利策略等。

核心人物 — 付伟芳

金融风险管理师(FRM);注册另类投资分析师(CAIA)候选人5年证券期货投资经验,负责公司的投资策略研发和日常交易。 拥有丰富的数量化交易策略研发经验,对衍生品市场有深刻的研究,擅长将各类统计模型与交易市场相结合,并研究开发相应的风险管理和资金管理策略,成功的将这些策略运用到实际交易,取得了优良的投资业绩。

高管情况

高管姓名职务
刘宏董事长
付伟芳其他
郭庆林副总经理
李国瑞信息填报负责人 其他
马炜合规风控
李晶法定代表人 总经理

研究团队

武建刚:

金融学硕士,7年证券从业经验,先后毕业于北京理工大学经济管理学院和中国人民大学财政金融学院。先后任职于阳光财产保险股份有限公司、国信证券研究所、中银基金;2012年加入长城证券担任证券投资部高级投资经理,现任资产管理部执行董事。

旗下基金

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