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久期量化

  • 机构全称:
    合肥久期量化投资管理有限公司
  • 基金管理人全称:
    ---
  • 成立时间:2013-10-30
  • 管理基金:7只
  • 核心人物:张曙光
  • 注册资本:500万元
  • 盈利产品:4只
  • 代表产品:
  • 管理规模:---
  • 产品盈利占比:57.14%
  • 产品累计收益:34.47%

公司介绍

合肥久期量化信息科技有限公司(以下主要简称“久期量化”)成立于2013年10月30日。创始人系中国科学技术大学管理学院统计与金融系教授、博士生导师张曙光老师。公司主要从事资本运作、风险管理、金融大数据服务。久期量化公司与中国科学技术大学先进技术研究院未来中心合作成立中科大量化投资研发中心,目标在于打造国内领先的金融量化投资研究中心。主要从事金融策略研发、量化分析,程序化交易的产学研结合平台。 久期量化公司拥有自己的量化研发团队与统计研究团队。其中量化研发团队与美国UC Berkeley(加州大学伯克利分校)金融数学系郭新教授合作。主要从事金融量化策略研发、程序化交易开发,国内外金融热点问题研究。统计研究团队——由金祖胜博士(美国普渡大学统计系博士)带头,主要从事大数据统计分析、预测建模和实施。

联系方式

  • 地址:
    安徽省合肥市蜀山区高新区望江西路800号A3研发楼709室
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  • 电子邮箱:---
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  • 传真:---

投资理念

基金投资策略为量化多因子策略。量化多因子模型在传统的基本面选股基础上进行了拓展,分别从基本面、市场情绪、事件驱动三个维度刻画多因子模型。其中基本面指标5-10个(主要用于选股),情绪指标2个(主要用于择时),事件驱动策略5个。

资金分配策略:

-基于套利策略投资组合单元分配

-确定各单元的资金额度

-动态管理

阿尔法套利策略;

-运用数量化选股策略构造股票组合

-合理运用股指期货合约对股票组合进行套期保值操作

-有效规避市场系统性风险

-获得超额收益

其他套利策略:

-采用相应数量化方法有纪律性地实施套利交易


核心人物 — 张曙光

张曙光

高管情况

高管姓名职务
张曙光法定代表人 董事长 其他
颜香贞总经理 合规风控 其他
丁小平信息填报负责人 其他

研究团队

武建刚:

金融学硕士,7年证券从业经验,先后毕业于北京理工大学经济管理学院和中国人民大学财政金融学院。先后任职于阳光财产保险股份有限公司、国信证券研究所、中银基金;2012年加入长城证券担任证券投资部高级投资经理,现任资产管理部执行董事。

旗下基金